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量化基金經(jīng)理:10年期美債收益率有可能達(dá)到6%
2023-08-16 17:12:48來(lái)源: 金融界


(資料圖片僅供參考)

量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略師兼投資組合經(jīng)理Kathryn Kaminski表示,美國(guó)國(guó)債持續(xù)一年來(lái)的做空趨勢(shì)沒(méi)有改變,長(zhǎng)期收益率有望升至幾十年來(lái)最高水平。

她認(rèn)為,通脹粘性意味著美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向?qū)捤烧叩乃俣葧?huì)較為緩慢,該基金使用的技術(shù)指標(biāo)也證實(shí)了這個(gè)趨勢(shì)。

Kaminski周一接受采訪時(shí)表示。 “你會(huì)開始看見越來(lái)多人持看空觀點(diǎn)”。

當(dāng)被問(wèn)及10年期國(guó)債收益率能升到多高時(shí),Kaminski說(shuō):“6%。難道不會(huì)嗎?上一次達(dá)到這個(gè)水平是2000年。之所以會(huì)漲到那個(gè)程度是因?yàn)槭袌?chǎng)需要長(zhǎng)期國(guó)債提供更高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”。

周二10年期國(guó)債收益率達(dá)到約4.27%,創(chuàng)去年以來(lái)的最高水平,之后有所回落。

與此同時(shí),在10年期實(shí)際收益率創(chuàng)下多年高點(diǎn)后,30年期通脹保值國(guó)債收益率自2011年以來(lái)首次突破2%。

AlphaSimplex最初是一只由麻省理工大學(xué)教授創(chuàng)立的對(duì)沖基金,使用統(tǒng)計(jì)模型和量化策略來(lái)作為交易指引。

來(lái)源:金融界

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