銳財(cái)經(jīng)
(資料圖片)
推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平(主題)
2月18日,《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》對(duì)外公布。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則,推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效,銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同中國(guó)人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《資本辦法》)的修訂工作,形成了《征求意見稿》。修訂后的《資本辦法》擬定于2024年1月1日起正式實(shí)施。
構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系
《資本辦法》已實(shí)施十年,為何現(xiàn)在進(jìn)行修訂?有什么變化?
銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的變化,《資本辦法》實(shí)施過(guò)程中遇到一些新問(wèn)題,有必要依據(jù)新情況進(jìn)行調(diào)整。銀保監(jiān)會(huì)立足于我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際情況,結(jié)合國(guó)際監(jiān)管改革最新成果,對(duì)《資本辦法》進(jìn)行修訂,有利于促進(jìn)銀行持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量精細(xì)化程度,引導(dǎo)銀行更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
此次修訂,構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系是一大亮點(diǎn)。《征求意見稿》按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)差異,將銀行劃分為三個(gè)檔次,匹配不同的資本監(jiān)管方案。其中,規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行,劃為第一檔,對(duì)標(biāo)資本監(jiān)管國(guó)際規(guī)則;資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小的銀行納入第二檔,實(shí)施相對(duì)簡(jiǎn)化的監(jiān)管規(guī)則;第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行,進(jìn)一步簡(jiǎn)化資本計(jì)量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微企業(yè)?!安町惢Y本監(jiān)管不降低資本要求,在保持銀行業(yè)整體穩(wěn)健的前提下,激發(fā)中小銀行的金融活水作用,減輕銀行合規(guī)成本?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼對(duì)記者分析,我國(guó)銀行數(shù)量多、分布廣,業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特征差別大。按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)將銀行劃分為不同檔次,在資本要求、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、信息披露等要求上分類對(duì)待、區(qū)別處理,強(qiáng)調(diào)同質(zhì)同類銀行之間的分析比較,有助于使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配。
重視計(jì)量和管理“兩手硬”
風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是維護(hù)資本監(jiān)管審慎性的基石?!墩髑笠庖姼濉穲?jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則進(jìn)行全面修訂。
在信用風(fēng)險(xiǎn)方面,權(quán)重法重點(diǎn)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn),增加風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子,細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。如針對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露中的抵押貸款,依據(jù)房產(chǎn)類型、還款來(lái)源、貸款價(jià)值比(LTV),設(shè)置多檔風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
“風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的設(shè)定應(yīng)客觀體現(xiàn)表內(nèi)外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì),使資本充足率準(zhǔn)確反映銀行整體風(fēng)險(xiǎn)水平和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。”董希淼認(rèn)為,《征求意見稿》的最新修訂有助于提升銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平,保持銀行體系穩(wěn)健性,更好防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
此次修訂重視計(jì)量和管理“兩手硬”,強(qiáng)調(diào)制度審慎、管理有效是準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的前提,為銀行夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)、提升管理精細(xì)化水平提供正向激勵(lì)。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,信用風(fēng)險(xiǎn)方面,要求建立并有效落實(shí)相應(yīng)信用管理制度、流程和機(jī)制。例如,對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露,只有滿足審慎審批標(biāo)準(zhǔn)和估值等要求,才認(rèn)可其風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面,內(nèi)模法計(jì)量以交易臺(tái)為基礎(chǔ),要求銀行制定交易臺(tái)業(yè)務(wù)政策、細(xì)分和管理交易臺(tái)。操作風(fēng)險(xiǎn)方面,須建立健全損失數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和流程,否則適用監(jiān)管給定損失乘數(shù)系數(shù)。
提高信息披露標(biāo)準(zhǔn)
《征求意見稿》還在完善監(jiān)督檢查要求上作出了明顯調(diào)整。
一方面,參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),完善監(jiān)督檢查內(nèi)容。設(shè)置72.5%的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)永久底線,替換原并行期資本底線安排;依據(jù)銀行儲(chǔ)備資本的達(dá)標(biāo)程度,限制分紅比例;完善信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求,將國(guó)別、信息科技、氣候等風(fēng)險(xiǎn)納入其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估范圍。
另一方面,銜接國(guó)內(nèi)現(xiàn)行監(jiān)管制度,促進(jìn)政策落實(shí)。完善銀行賬簿利率、流動(dòng)性、聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理,將大額風(fēng)險(xiǎn)暴露納入集中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍,明確要求運(yùn)用壓力測(cè)試工具,開展風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提附加資本。
董希淼認(rèn)為,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,優(yōu)化壓力測(cè)試的應(yīng)用,用好用活第二支柱,有助于進(jìn)一步提升監(jiān)管有效性。同時(shí),新修訂有助于我國(guó)銀行業(yè)對(duì)接最新國(guó)際規(guī)則,推動(dòng)擴(kuò)大金融對(duì)外開放,提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。
在重構(gòu)第一支柱下風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則、完善調(diào)整第二支柱監(jiān)督檢查規(guī)定的同時(shí),本次修訂全面提升第三支柱信息披露標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容?!墩髑笠庖姼濉芬?0余張披露模板,要求銀行詳細(xì)披露風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)定性和定量信息,增強(qiáng)市場(chǎng)的外部約束。
隨著《征求意見稿》發(fā)布,市場(chǎng)討論修訂內(nèi)容的同時(shí),也關(guān)注本次修訂對(duì)銀行業(yè)資本充足水平的影響。對(duì)此,銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,測(cè)算顯示,實(shí)施《征求意見稿》后,銀行業(yè)資本充足水平總體穩(wěn)定,未出現(xiàn)大幅波動(dòng),單家銀行因資產(chǎn)類別差異導(dǎo)致資本充足率小幅變化,體現(xiàn)了差異化監(jiān)管要求,符合預(yù)期。(記者 邱海峰)
關(guān)鍵詞: 征求意見稿 風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |互聯(lián)快報(bào)網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |上甲期貨社區(qū) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com