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世界快訊:2023年5月境外人民幣市場(chǎng)綜述
2023-06-06 12:49:50來源: Chinamoney

內(nèi)容提要

5月,離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對(duì)美元即期匯率有所貶值;日均價(jià)差(CNY-CNH)的絕對(duì)值為129BP,較上月增加63BP;三種人民幣匯率指數(shù)均下降。離岸人民幣債券發(fā)行額較上月上升79.0%。CNH HIBOR隔夜、7天、1年期期限均較上月末下降,3個(gè)月期限有所上升。

1、境外人民幣存款


(資料圖片)

2023年4月,離岸市場(chǎng)人民幣存款規(guī)模有所增加。截至2023年4月末,香港地區(qū)人民幣存款規(guī)模為8329.6億元,較上月上升4.9%;4月,跨境貿(mào)易結(jié)算金額為7252.6億元,較上月下降23.6%。截至2023年4月末,臺(tái)灣地區(qū)人民幣存款規(guī)模為1707.7億元,較上月下降2.1%。

2、離岸人民幣外匯市場(chǎng)

5月,離岸(CNH)和在岸(CNY)人民幣對(duì)美元即期匯率有所貶值;三種人民幣匯率指數(shù)均下降。

即期市場(chǎng):5月31日,CNH對(duì)美元即期匯率收于7.1192,較上月末貶值2.77%;CNY對(duì)美元即期匯率收于7.1065,較上月末貶值2.57%;日均平均價(jià)差(CNY-CNH的絕對(duì)值)為129BP,較上月增加63BP。CFETS人民幣匯率指數(shù)為98.46,較上月末下降1.07%;參考BIS貨幣籃子、參考SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數(shù)分別為102.87和94.43,較上月末分別下降0.98%和0.92%。

匯率衍生品市場(chǎng):價(jià)格方面,CNH 1年期掉期點(diǎn)收于-1996BP,較上月末下降307BP;CNY 1年期掉期點(diǎn)收于-2400BP,較上月末下降560BP。在岸和離岸平均掉期點(diǎn)差(CNY-CNH)為277BP,較上月增加115BP。成交量方面,5月,港交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為27.9萬張,較上月上升24.4%,月末未平倉合約2.13萬張,較上月上升7.5%。港交所USD/CNH期權(quán)合約成交183張,較上月下降23.4%,月末未平倉合約1024張,較上月下降2.6%。2023年4月,新交所USD/CNH期貨標(biāo)準(zhǔn)合約成交量為149.1萬張,環(huán)比下降32.1%,4月末未平倉合約11.24萬張,環(huán)比下降4.4%。新交所USD/CNH期權(quán)合約成交2556張,環(huán)比下降51.2%,3月末未平倉合約2784張,環(huán)比下降6.4%。

3、離岸人民幣債券市場(chǎng)

5月,離岸人民幣債券市場(chǎng)發(fā)行債券53支,較上月增加4支,發(fā)行額為492.60億元,環(huán)比上升79.0%。

4、離岸人民幣貨幣市場(chǎng)

5月末,隔夜、7天、3個(gè)月和1年期CNH HIBOR分別收于1.2744%、2.3227%、2.7442%和2.9794%,較上月末分別下降108BP、下降11BP、上升6BP和下降11BP。離岸對(duì)在岸拆借利率隔夜、7天、3個(gè)月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分別為88BP、68BP、41BP和50BP,較上月平均值分別上升63BP、50BP、18BP和6BP。

5月末,7天、3個(gè)月和1年期CNH遠(yuǎn)期隱含收益率分別收于1.3666%、2.1434%和2.1075%,較上月末分別下降75BP、上升1BP和下降16BP。3個(gè)月和1年期CNH對(duì)美元交叉貨幣互換(CCS)利率分別收于2.34%和2.29%,較上月末分別上升5BP、下降18BP。

5、境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

截至5月末,參與境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)198家,與上月持平。外匯即期市場(chǎng)中,其中境外清算行22家、境外參加行62家、境外央行類機(jī)構(gòu)60家,均與上月末持平。參與境內(nèi)銀行間本幣市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品總數(shù)達(dá)5324家(支),較上月末增加56家(支)。其中央行類機(jī)構(gòu)130家、商業(yè)銀行385家、非銀行類金融機(jī)構(gòu)202家、中長期機(jī)構(gòu)投資者38家、金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品4569支,較上月末分別增加2家、增加25家、增加5家、減少4家和增長28支。

5月,在境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)28238.49億元,環(huán)比下降0.4%。其中,外匯即期成交量為1926.78億元,環(huán)比上升44.4%;外匯衍生品成交量為6918.63億元,環(huán)比上升33.1%;外幣拆借成交量為19393.08億元,環(huán)比下降11.1%。在境內(nèi)銀行間貨幣市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交量共計(jì)2803.05億元,環(huán)比上升27.9%。在境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng),境外機(jī)構(gòu)成交總額共計(jì)14113.07億元,環(huán)比上升23.5%。其中,境外央行類機(jī)構(gòu)成交金額1912.82億元,環(huán)比上升29.5%;境外商業(yè)銀行成交金額為8531.33億元,環(huán)比上升10.3%;境外非銀行類金融機(jī)構(gòu)(含境外中長期機(jī)構(gòu)投資者)成交金額為3082.46億元,環(huán)比上升80.8%;境外金融機(jī)構(gòu)發(fā)行投資產(chǎn)品成交金額為586.46億元,環(huán)比上升15.3%。

執(zhí)筆人:宗佳妮

作者:中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心研究部

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