2022年全球各國通脹率攀升,美聯(lián)儲開啟加息、縮表進程;疊加能源危機、糧食危機,全球金融市場大幅波動。國內(nèi)期貨與期權(quán)交投活躍:全年成交量67.68億手,位于歷史第二位,成交額534.93萬億元,位于歷史第三位。金融期貨成交額快速增長成為亮點,全年金融期貨成交額133.04萬億元,同比增加12.58%,占全市場份額的24.87%,上年度占比為20.33%。
8月1日,《期貨和衍生品法》正式實施,有助于實體企業(yè)參與期貨市場進行價格風(fēng)險管理,產(chǎn)業(yè)客戶參與期貨風(fēng)險管理數(shù)量進一步上升,截止11月底,期貨公司客戶權(quán)益超過1.47萬億元。年內(nèi)各大交易所上市衍生品16個,是最近3年來上市數(shù)量最多的年份,衍生品上市總量達到110個,大力支持實體企業(yè)參與期貨市場風(fēng)險管理。特別是工業(yè)硅期貨及期權(quán)在廣州期貨交易所的上市,標志著我國期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟,服務(wù)能源轉(zhuǎn)型的功能定位進一步加強,期貨市場將迎來嶄新的一頁。
(相關(guān)資料圖)
市場縱覽
01
期貨期權(quán)上市新品種16個
2022年中國期貨期權(quán)品種上市進度加快,上市數(shù)量為近3年最高。截止2022年底,我國衍生品上市數(shù)量總計110個,其中期貨品種72個,期權(quán)品種38個。年內(nèi)上市期權(quán)品種14個,期貨品種2個。
全球供應(yīng)鏈體系遭受沖擊,亟需衍生品管理大宗商品以及金融資產(chǎn)的價格波動風(fēng)險。同時,新能源金屬期貨——工業(yè)硅在廣州期貨交易所的上市,預(yù)示著能源轉(zhuǎn)型相關(guān)各項工作將提速。
02
商品期貨市場沉淀資金超過4000億元
截止2022年12月底,國內(nèi)商品期貨市場沉淀資金已經(jīng)達到4034.8億元,資金流入近千億元,同比增幅31.78%,波動率不斷上升的大宗商品,吸引產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進入期貨市場進行價格風(fēng)險管理。法人客戶在期貨市場中的數(shù)量和客戶權(quán)益占比不斷上升,期貨市場定價效率也得到相應(yīng)提升。
03期貨市場全年成交額同比下降7.96%
上半年國內(nèi)部分地區(qū)疫情散發(fā),國內(nèi)期貨市場整體活躍度有所下降。下半年開始活躍度有序恢復(fù),2022年期貨市場成交額為534.93萬億元,同比下降7.96%,下半年以來降幅逐月收窄。
原油期貨成交活躍,上海國際能源交易中心2022年成交額突破40萬億元,同比大增86.51%。另外,中金所上市的金融期貨品種成交額也錄得12%的正增長。
04
金融期貨成交額占比上升至24.87%
2022年,商品期貨和金融期貨的成交額占比小幅變化。其中商品期貨成交額401.9萬億元,占期貨市場的75.13%,2021年度占比為79.67%;金融期貨成交額133.04萬億元,同比增加12.58%,占全市場份額的24.87%,2021年度占全市場份額的20.33%。
期貨公司
05成交量排名:東證期貨蟬聯(lián)總成交量第一
根據(jù)2022年四大商品期貨交易所官網(wǎng)會員成交排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,東證期貨以總成交量12.63億手的成績蟬聯(lián)榜首,同比下降2.7%。申萬期貨總成交量為2.45億手,同比增加11.24%,總量排名由去年的13名上升至今年的第10位,上升速度最快。TOP10成交量占全市場的40.61%。
06期貨交割量排名: TOP10交割量占五成
期貨公司買入交割前十占交割總量約56.08%,期貨賣出交割前十占賣出交割總量55.14%,國泰君安期貨與中糧期貨分別位列買入和賣出交割第一位。新湖期貨買入交割量36610手,位列榜單第七位,較上期排名上升了30位;新湖期貨賣出交割量31102手,位列榜單第八位,較上期排名上升了13位。
07熱門品種交易量排名: TOP10占成交總量超五成
期貨公司在期貨品種上的成交變化也是市場關(guān)注的焦點。以年度成交量居前的PTA為例,東證期貨占據(jù)總成交量第一位,同比上升31.33%,徽商期貨同比增加21.26%,排名較上年度上升5位。TOP10占全部成交量的50.87%。
08期貨公司分類評級: 18家期貨公司獲得AA評級
證監(jiān)會公布2022年期貨公司分類結(jié)果顯示:22家期貨公司評級被上調(diào),被下調(diào)的有61家,66家評級保持不變。
從2022年各期貨公司分類評價結(jié)果來看,今年共有150家期貨公司參加評級,其中,18家期貨公司獲 AA級,A級36家,A級及以上比去年增加15家,BBB級37家,BB級32家,B級7家,CCC級13家,CC級1家,C級3家,D級3家。
行情表現(xiàn)
09
分類指數(shù)成交:化工期貨位列成交量與成交額第一
在10個Wind期貨分類指數(shù)中,化工板塊以21.96億手排名成交量第一,以92.8萬億元名列成交額第一?;ぐ鍓K成交量與去年基本持平,非金屬建材以外的其他行業(yè)成交量均有不同程度下跌。能源板塊成交額同比大增35.85%,交投活躍,也是僅有的兩個成交額增長的行業(yè)之一。另外化工、油脂油料板塊成交額微幅下跌,而有色及煤焦鋼礦行業(yè)成交額同比下跌約三成。
10分類指數(shù)沉淀資金:煤焦鋼礦期貨資金流入量第一
憑借螺紋及鐵礦持倉增加,煤焦鋼礦板塊沉淀資金大幅增加,截止年末,沉淀資金866.02億元,同比大增46.04%?;て贩N價格波幅劇烈,板塊持倉量快速增長,年末總持倉量1063萬手,同比增加45.07%。PVC以及玻璃持倉成交活躍,帶動非金屬建材板塊持倉量增幅第一,沉淀資金增幅第二。
11分類指數(shù)走勢:高開低走
受到俄烏沖突影響,WTI原油漲幅一度超過50%,全球各大經(jīng)濟體均面臨較大的通脹壓力,美聯(lián)儲加速縮表,金融資產(chǎn)出現(xiàn)快速調(diào)整,其中Wind能源指數(shù)高位回落超過40%,年終微幅收漲4%。有色指數(shù)呈現(xiàn)N型走勢,年初上漲20%,隨后受到美元指數(shù)影響大幅走低,至7月份下跌超過30%,下半年各項穩(wěn)增長政策出臺,提振有色金屬及非金屬建材品種跌幅收窄至平盤附近。
12品種成交:國債期貨成交額同比大增
原油期貨、滬深300指數(shù)期貨、中證500指數(shù)期貨位列成交額前三,其中原油期貨成交額同比增加88%。
金融期貨中有3個品種進入成交額增速前10,分別是2年期、5年期、10年期國債期貨,反映中金所國債期貨日益受到機構(gòu)投資者關(guān)注。棕櫚油是唯一進入前10的農(nóng)產(chǎn)品品種,能化品種中的原油、聚氯乙烯、瀝青、20號膠及PTA占據(jù)榜單5個席位。
13品種持倉:PTA持倉量增幅59%
化工品種價格大幅波動吸引產(chǎn)業(yè)資金入市管理價格風(fēng)險,品種持倉量TOP10中有四個化工品種,其中PTA位列持倉量榜首,持倉量增幅59.48%。黑色金屬及及非金屬建材期貨占據(jù)榜單4個席位。
14品種沉淀資金:滬銅以314億位列資金量榜首
滬銅、螺紋以及鐵礦的沉淀資金位于榜單前三名。貴金屬資金流入靠前,其中滬金流入金額翻倍,通脹壓力下,貴金屬受到資金青睞。
在沉淀資金同比增速方面,短纖以近3倍的增幅位于榜單首位,硅鐵209%位列第二。純堿、低硫燃料油等能化品種占據(jù)榜單3個席位。
15品種漲跌:股指大跌,貴金屬最強勢
2022年股指跌幅較大,貴金屬表現(xiàn)最為強勢。煤焦板塊僅鐵礦表現(xiàn)較好,化工板塊漲多跌少,原油收漲13%對化工板塊是最大支撐。滬鎳是有色金屬中唯一大漲的品種,新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)對相關(guān)大宗商品價格走勢影響明顯。
16品種交割金額:玉米交割金額最大
大宗商品交割可以促進期現(xiàn)價格回歸,提升期貨的定價效率。同時期現(xiàn)交易活躍的品種也會提升商品的交割量。2022年,交割金額最大的是玉米,交割金額同比增加144.34%。農(nóng)產(chǎn)品是期貨交割的主力軍,占據(jù)榜單的5個席位,玉米淀粉是交割金額增速最大的品種,交割金額達到21.08億元,交割金額同比增速440.28%。
備注:
1、榜單中使用成交量、成交金額以及持倉量均為單邊計算;
2、品種持倉量排名以及沉淀資金排名未計算中金所品種;
3、萬得行業(yè)分類指數(shù)中未包括金融期貨品種;
4、期貨交割排名中因上期所未公布交割金額,因此未參與交割金額排名;
5、廣州期貨交易所品種因上市時間較短,未進行圖4中各大交易所成交額占比統(tǒng)計。
萬得信息技術(shù)股份有限公司(下稱:Wind)是中國大陸領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)、信息和軟件服務(wù)企業(yè),總部位于上海陸家嘴金融中心。在國內(nèi)市場,Wind的客戶包括中國絕大多數(shù)的證券公司、基金管理公司、保險公司、銀行和投資公司等金融企業(yè);在國際市場,已經(jīng)被中國證監(jiān)會批準的合格境外機構(gòu)投資者(QFII)中的眾多機構(gòu)是Wind的客戶。同時國內(nèi)多數(shù)知名的金融學(xué)術(shù)研究機構(gòu)和權(quán)威的監(jiān)管機構(gòu)也是我們的客戶,大量中英文媒體、研究報告、學(xué)術(shù)論文等經(jīng)常引用Wind提供的數(shù)據(jù)。
在金融財經(jīng)數(shù)據(jù)領(lǐng)域,Wind已建成國內(nèi)完整、準確的以金融證券數(shù)據(jù)為核心一流的大型金融工程和財經(jīng)數(shù)據(jù)倉庫,數(shù)據(jù)內(nèi)容涵蓋股票、基金、債券、外匯、保險、期貨、金融衍生品、現(xiàn)貨交易、宏觀經(jīng)濟、財經(jīng)新聞等領(lǐng)域,新的信息內(nèi)容及時進行更新以滿足機構(gòu)投資者的需求。針對金融業(yè)的投資機構(gòu)、研究機構(gòu)、學(xué)術(shù)機構(gòu)、監(jiān)管部門機構(gòu)等不同類型客戶的需求,Wind開發(fā)了一系列圍繞信息檢索、數(shù)據(jù)提取與分析、投資組合管理應(yīng)用等領(lǐng)域的專業(yè)分析軟件與應(yīng)用工具。通過這些終端工具,用戶可以7x24x365從Wind獲取到及時、準確、完整的財經(jīng)數(shù)據(jù)、信息和各種分析結(jié)果。精于數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)為起點,Wind緊密跟隨金融市場日新月異的發(fā)展,不斷向新的領(lǐng)域發(fā)展,新的產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略不斷在延伸。
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