臨近年中,又到了各大指數(shù)調(diào)整成分股的時間。按照慣例,6月開始包括滬深300、中證500、上證50在內(nèi)的一系列指數(shù)將執(zhí)行2021年年中指數(shù)樣本股的調(diào)整。
由于數(shù)據(jù)考察期截止時間早于主要寬基指數(shù)的調(diào)整公告時間,因此各大機構(gòu)往往會依據(jù)相關(guān)規(guī)則對調(diào)整名單進行預(yù)測。中信建投證券表示,隨著指數(shù)成分股的納入或剔除,跟蹤該指數(shù)的各類基金如ETF基金、LOF基金等,會對基金持倉做出相應(yīng)調(diào)整。基金的調(diào)倉行為對調(diào)整樣本股的價格有重要影響,由此將產(chǎn)生事件性交易機會。
作為A股市場的“核心資產(chǎn)”,滬深300是從A股中選取規(guī)模大、流動性好且最具有代表性的300只股票,也是被動追蹤基金規(guī)模較大的一只指數(shù)。
中金公司量化團隊預(yù)測顯示,滬深300指數(shù)方面,陽光電源、英科醫(yī)療、貝達藥業(yè)等25只股票有望納入滬深300指數(shù),其中包括金山辦公、石頭科技、華潤微、華熙生物、滬硅產(chǎn)業(yè)等5只科創(chuàng)板股票;養(yǎng)元飲品、西南證券、東方明珠等25只股票預(yù)測將從滬深300指數(shù)成分股中剔除。
此外,滬深300與中證500指數(shù)同屬中證規(guī)模指數(shù),其樣本股的篩選規(guī)則較為接近,且滬深300樣本股名單預(yù)測的準確程度將影響中證500成分股的樣本空間。中金公司預(yù)測顯示,陸家嘴、養(yǎng)元飲品、西南證券等50只股票預(yù)測將納入中證500指數(shù);中華企業(yè)、上實發(fā)展、哈藥股份等50只股票將從中證500指數(shù)成分股中剔除。
上證指數(shù)系列方面,中金公司預(yù)測金山辦公、重慶啤酒、安井食品等18只股票將納入上證180指數(shù);東方明珠、白云山、新湖中寶等18只股票預(yù)測將從上證180指數(shù)成分股中剔除。
山西汾酒、紫金礦業(yè)、通威股份、航發(fā)動力、中金公司5只股票預(yù)測將納入上證50指數(shù);京滬高鐵、中國鐵建、紅塔證券、中國人保、匯頂科技5只股票預(yù)測將從上證50指數(shù)成分股中剔除。
需要提示的是,上述預(yù)測結(jié)果僅供投資者參考,最終結(jié)果以中證指數(shù)公司公布的名單為準。不過在不少研究機構(gòu)看來,由于樣本股調(diào)整是被動的操作,因此若樣本股的調(diào)整規(guī)模較大,則可能帶來交易性的投資機會。
華創(chuàng)證券量化團隊認為,指數(shù)成分股的調(diào)整會產(chǎn)生價格效應(yīng)和成交量效應(yīng)。一般來說,新調(diào)入和調(diào)出股票的價格和成交量會在調(diào)整名單公布后出現(xiàn)變動,對于調(diào)入的新成分股,會出現(xiàn)股價上漲和交易量上升的情況。對于調(diào)出的股票,則表現(xiàn)為股價下跌與交易量減少。
關(guān)鍵詞: A股市場 各大指數(shù)調(diào)整
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